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  • Artigo de periodico

    A generalized multi-period mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters (2008)

    Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Araujo, Michael Viriato

    Source: Automatica. Unidade: EP

    Subjects: MÉTODOS MCMC, CADEIAS DE MARKOV

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e ARAUJO, Michael Viriato. A generalized multi-period mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters. Automatica, v. 44, n. 10, p. 2487-2497, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2008.02.014. Acesso em: 01 maio 2024.

    • APA

      Costa, O. L. do V., & Araujo, M. V. (2008). A generalized multi-period mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters. Automatica, 44( 10), 2487-2497. doi:10.1016/j.automatica.2008.02.014

    • NLM

      Costa OL do V, Araujo MV. A generalized multi-period mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters [Internet]. Automatica. 2008 ; 44( 10): 2487-2497.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2008.02.014

    • Vancouver

      Costa OL do V, Araujo MV. A generalized multi-period mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters [Internet]. Automatica. 2008 ; 44( 10): 2487-2497.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2008.02.014

  • Artigo de periodico

    Multi-period mean-variance portfolio optimization with markov switching parameters (2008)

    Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Araujo, Michael Viriato

    Source: Revista Controle & Automação. Unidade: EP

    Subjects: MÉTODOS MCMC, CADEIAS DE MARKOV

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e ARAUJO, Michael Viriato. Multi-period mean-variance portfolio optimization with markov switching parameters. Revista Controle & Automação, v. 19, n. 2, p. 138-146, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/s0103-17592008000200003. Acesso em: 01 maio 2024.

    • APA

      Costa, O. L. do V., & Araujo, M. V. (2008). Multi-period mean-variance portfolio optimization with markov switching parameters. Revista Controle & Automação, 19( 2), 138-146. doi:10.1590/s0103-17592008000200003

    • NLM

      Costa OL do V, Araujo MV. Multi-period mean-variance portfolio optimization with markov switching parameters [Internet]. Revista Controle & Automação. 2008 ; 19( 2): 138-146.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0103-17592008000200003

    • Vancouver

      Costa OL do V, Araujo MV. Multi-period mean-variance portfolio optimization with markov switching parameters [Internet]. Revista Controle & Automação. 2008 ; 19( 2): 138-146.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0103-17592008000200003

  • Trabalho de evento

    Generalized mean-variance portfolio selection model with regime switching (2008)

    Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Araujo, Michael Viriato

    Source: 17 IFAC : proceedings.. Conference titles: World Congress the International Federation of Automatic Control. Unidade: EP

    Assunto: CADEIAS DE MARKOV

    How to cite
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    • ABNT

      COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e ARAUJO, Michael Viriato. Generalized mean-variance portfolio selection model with regime switching. 2008, Anais.. Seoul: IFAC, 2008. . Acesso em: 01 maio 2024.

    • APA

      Costa, O. L. do V., & Araujo, M. V. (2008). Generalized mean-variance portfolio selection model with regime switching. In 17 IFAC : proceedings.. Seoul: IFAC.

    • NLM

      Costa OL do V, Araujo MV. Generalized mean-variance portfolio selection model with regime switching. 17 IFAC : proceedings. 2008 ;[citado 2024 maio 01 ]

    • Vancouver

      Costa OL do V, Araujo MV. Generalized mean-variance portfolio selection model with regime switching. 17 IFAC : proceedings. 2008 ;[citado 2024 maio 01 ]

  • Tese (Doutorado)

    Seleção dinâmica de portfólios em média-variância com saltos markovianos (2007)

    Araujo, Michael Viriato; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: CONTROLE ESTOCÁSTICO, SISTEMAS DISCRETOS, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, PROCESSOS DE MARKOV, ADMINISTRAÇÃO DE PORTFÓLIO

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      ARAUJO, Michael Viriato. Seleção dinâmica de portfólios em média-variância com saltos markovianos. 2007. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-14012008-112255/. Acesso em: 01 maio 2024.

    • APA

      Araujo, M. V. (2007). Seleção dinâmica de portfólios em média-variância com saltos markovianos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-14012008-112255/

    • NLM

      Araujo MV. Seleção dinâmica de portfólios em média-variância com saltos markovianos [Internet]. 2007 ;[citado 2024 maio 01 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-14012008-112255/

    • Vancouver

      Araujo MV. Seleção dinâmica de portfólios em média-variância com saltos markovianos [Internet]. 2007 ;[citado 2024 maio 01 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-14012008-112255/

  • Trabalho de evento

    Discrete-time mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters (2006)

    Araujo, Michael Viriato; Costa, Oswaldo Luiz do Valle

    Source: Proceedings. Conference titles: American Control Conference. Unidade: EP

    Assunto: ENGENHARIA FINANCEIRA

    How to cite
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    • ABNT

      ARAUJO, Michael Viriato e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Discrete-time mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters. 2006, Anais.. Minneapolis: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 2006. . Acesso em: 01 maio 2024.

    • APA

      Araujo, M. V., & Costa, O. L. do V. (2006). Discrete-time mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters. In Proceedings. Minneapolis: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.

    • NLM

      Araujo MV, Costa OL do V. Discrete-time mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters. Proceedings. 2006 ;[citado 2024 maio 01 ]

    • Vancouver

      Araujo MV, Costa OL do V. Discrete-time mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters. Proceedings. 2006 ;[citado 2024 maio 01 ]

  • Trabalho de evento

    Otimização de carteiras por média-variância a tempo discreto e sujeitas a saltos Markovianos (2006)

    Araujo, Michael Viriato; Costa, Oswaldo Luiz do Valle

    Source: Anais Proceedings. Conference titles: Congresso Brasileiro de Automática. Unidade: EP

    Subjects: SISTEMAS DE CONTROLE, SISTEMAS DISCRETOS

    How to cite
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    • ABNT

      ARAUJO, Michael Viriato e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Otimização de carteiras por média-variância a tempo discreto e sujeitas a saltos Markovianos. 2006, Anais.. Salvador: SBA, 2006. . Acesso em: 01 maio 2024.

    • APA

      Araujo, M. V., & Costa, O. L. do V. (2006). Otimização de carteiras por média-variância a tempo discreto e sujeitas a saltos Markovianos. In Anais Proceedings. Salvador: SBA.

    • NLM

      Araujo MV, Costa OL do V. Otimização de carteiras por média-variância a tempo discreto e sujeitas a saltos Markovianos. Anais Proceedings. 2006 ;[citado 2024 maio 01 ]

    • Vancouver

      Araujo MV, Costa OL do V. Otimização de carteiras por média-variância a tempo discreto e sujeitas a saltos Markovianos. Anais Proceedings. 2006 ;[citado 2024 maio 01 ]

  • Mestrado Profissionalizante

    Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica (2003)

    Araujo, Michael Viriato; Yoshino, Joe (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: INVESTIMENTOS, MERCADO DE CAPITAIS, OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA, CUSTO DE TRANSAÇÃO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ARAUJO, Michael Viriato. Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-113053/. Acesso em: 01 maio 2024.

    • APA

      Araujo, M. V. (2003). Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-113053/

    • NLM

      Araujo MV. Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-113053/

    • Vancouver

      Araujo MV. Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-113053/
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